In der modernen finanzmathematischen Literatur gibt es eine Vielzahl herausragender Werke auf höchstem theoretischen Niveau. Oft scheint es für den potentiellen Anwender allerdings schwierig, die konkrete Praxis-Relevanz abzuschätzen bzw. die theoretischen Ergebnisse unmittelbar in die Praxis umzusetzen. Das soeben erschienene Buch “Quantitative Finance: Strategien, Investments, Analysen” soll diese häufig bestehende Kluft zwischen theoretischen Finanzmathematikern und Anwendern überbrücken. Die Monographie gibt eine allgemein verständliche Einführung an Hand vieler konkreter Fallbeispiele (vor allem aus der Handels-, Gutachtens- und Forschungs-Tätigkeit des Autors) in die modernen Konzepte der Quantitative Finance. Das Buch wird begleitet von parallel dazu entwickelter Anwendungs- und Lehr-Software zu den Themen des Buchs.
Dieses Buch gibt eine gründliche Einführung in die folgenden Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik: Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und Parameterkalibrierung. Passend zur Philosophie der LSQF wird der Stoff ökonomisch motiviert und es werden insbesondere Aspekte der Praxis beleuchtet. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.